通过独立创新分析识别的完全非线性结构向量自回归模型

论文提出完全非线性结构向量自回归框架，允许同期结构映射具有非线性与非加性。方法利用外生变量引起的独立结构冲击条件分布变化，通过对比学习与结构化指数族假设恢复冲击；在自然参数采用逻辑函数设定时，识别歧义可缩减至排列与逐分量符号变化。作者以美国工业生产和实际油价冲击为例，并提供 R 包 iiasvar。