随机波动率下涌现的潜在状态计算

本文在多变量随机波动率环境中研究序列模型如何从仅含收益率的噪声观测中推断隐藏波动率状态。实验显示，模型先在隐藏表示中编码下一时刻潜在状态，再由输出头生成平方收益率预测；Transformer中该计算出现于可定位的架构阶段，长周期下还可简化为线性投影加ℓ²归一化的显式滤波器。