论文提出MORP-DRL框架，将PPO用于同时优化预期收益与下行风险，并结合方差、CVaR和EVaR三类风险度量。模型通过GARCH(1,1)、极值理论、t-copula和准蒙特卡洛模拟刻画重尾与依赖关系，在十个全球股指及多种市场阶段中与NSGA-II进行比较。
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